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时间:2019-10-10  点击次数:   

  基金经管人的董事会、董事保障本讲演所载材料不存正在伪善纪录、误导性陈述或庞大漏掉,并对其实质确凿实性、精确性和完全性负担局部及连带的功令义务。今年度讲演曾经三分之二以上独立董事署名承诺,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司遵循本基金合同规矩,于2013年3月28日复核了本讲演中的财政目标、净值体现、利润分派状况、财政管帐讲演、投资组合讲演等实质,保障复核实质不存正在伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

  基金的过旧事迹并不代表其改日体现。投资有危急,投资者正在作出投资决议前应详尽阅读本基金的招募仿单及其更新。

  注:1.本期已竣工收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含平允代价更动收益)扣除联系用度后的余额,本期利润为本期已竣工收益加上本期平允代价更动收益。对期末可供分派利润,采用期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已竣工局限的孰低数。

  2.上述基金事迹目标不席卷持有人认购或生意基金的各项用度(比方,怒放式基金的申购赎回费、盈余再投资费、基金转换费等),计入用度后现实收益程度要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以后基金份额累计净值伸长率更动及其与同期事迹对比基准收益率更动的对比

  2.本基金修仓期自2007年10月22日至2008年4月21日,修仓期完毕时资产修设比例吻合本基金基金合同规矩。

  上投摩根蒂金经管有限公司经中国证券监视经管委员会接受,于2004年5月12日正式建立。公司由上海国际信赖投资有限公司(2007年10月8日改名为“上海国际信赖有限公司”)与摩根资产经管(英国)有限公司合伙设立,注册血本为2.5亿元黎民币,注册地上海。截至2012年12月底,公司经管的基金共有二十只,均为怒放式基金,辞别是:上投摩根中国上风证券投资基金、上投摩根货泉墟市基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平均夹杂型证券投资基金、上投摩根生长前卫股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太上风股票型证券投资基金、上投摩根双核平均夹杂型证券投资基金、上投摩根中幼盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金、上投摩根环球新兴墟市股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、上投摩根加强回报债券型证券投资基金、上投摩根矫健品德股票型证券投资基金、上投摩根环球自然资源股票型证券投资基金、上投摩根分红添利债券型证券投资基金、上投摩根中证消费办事当先指数证券投资基金和上投摩根重点优选股票型证券投资基金。

  正在本讲演期内,基金经管人不存正在损害基金份额持有人甜头的举止,努力尽责地为基金份额持有人寻求甜头。本基金经管人死守了《证券投资基金法》及其他相合功令规则、《上投摩根亚太上风股票型证券投资基金基金合同》的规矩。基金司理对个股和投资组合的比例屈从了投资决议委员会的授权范围,基金投资比例吻合基金合同和功令规则的央求。

  本公司遵照《证券投资基金经管公司公正生意轨造指引成见》等联系功令规则的央求,拟定了《上投摩根蒂金经管有限公司公正生意轨造》,类型了公司所经管的悉数投资组合的股票、债券等投资种类的投资经管举动,同时涵盖了授权、推敲剖判、投资决议、生意履行、事迹评估等投资经管举动联系的各个合键,以确保本公司经管的区别投资组合均获得公正对于。

  公司履行自上而下的三级授权体例,循序为投资决议委员会、投资总监、司理人,司理人正在其授权周围内自帮决议,投资决议委员会和投资总监均不得干与其授权周围内的投资举动。公司已设备客观的推敲步骤,苛禁行使虚实新闻动作投资按照,各投资组合享有公正的投资决议机遇。公司设备集合生意轨造,履行公正生意分派。看待二级墟市投资举动,区别投资组合正在营业统一证券时,遵照岁月优先、比例分派的规矩正在各投资组合间公均分派生意量;看待一级墟市申购举动,屈从价值优先、比例分派的规矩,遵循事前独立申报的价值和数目对生意结果举办公均分派。

  公司拟定了《格应酬易监控与讲演轨造》,通过体系和人为相维系的格式举办投资生意举止的监控剖判,并履行格应酬易举止监控剖判记实任务机造,确保公正生意可审核。公司辞别于每季度和每年度对公司经管的区别投资组合的收益率区别及区别岁月窗下同向生意的生意价差举办剖判,并留存讲演备查。

  讲演期内,公司肃穆履行上述公正生意轨造和支配步骤,发展公正生意任务。通过对区别投资组合之间的收益率区别、以及区别投资组合之间同向生意和反向生意的生意机遇和生意价差等方面的监控剖判,公司未呈现具体公正生意履行显露格表的状况。

  此中,正在同向生意的监控和剖判方面,遵循规则央求,公司对区别投资组合的同日和邻近生意日的同向生意举止举办监控,通过按期抽查前述的同向生意举止,定性剖判生意机遇、比拟区别投资组合恒久的生意趋向,要点体贴任何能够导致不公正生意的情况。看待识其它格表状况,由联系投资组合司理对格应酬易状况举办合领悟释。同时,公司遵循规则的央求,通过体系模块按期对不断四个季度内区别投资组合正在区别岁月窗内(日内、3日内、5日内)的同向生意价差举办剖判,采用概率统计步骤,重要体贴区别投资组合之间同向生意价差均值为零的明显性查验,以及同向生意价值占优的生意次数占比剖判。

  讲演期内,悉数投资组合(除全部遵照相合指数的组成比例举办投资的组合)参加的生意所公然竞价同日反向生意成交较少的单边生意量领先该证券当日成交量的5%的情况:无。

  2012年的国际股市展示稳中有升的走势。固然年内永远满盈着对欧债告急是否恶化,美国经济是否二次没落,与中国经济是否显露硬着陆的忧虑,但正在丰沛的国际资金推升下,2012年亚洲股市仍能端庄向上。因为东盟对环球景气轮回的敏锐度相对较低,加上有内需墟市支柱,使其正在2012年具体走势仍优于东北亚。东北亚局限香港股市一只独秀,这与大都大中华基金正在2012年的选股超配香港低配中国相合。

  1.墟市修设局限:因为上半年对印度股市较消沉,因而10月份后印度墟市受当局提出转换方法而急迅上涨的涨势参加少。马来西亚局限的投资比重也应当适度提升。

  4.中国部份的选股才干应当再巩固,2012年的强势股咱们只参加了房地产部份,错失铁途,电力部份。

  预测2013年,重要墟市的经济正在2012年第四序度见底,是2013年海表墟市宏观大配景。加上国际墟市的资金情况还是丰沛,因而咱们对墟市后市仍持正面见识。墟市部份以内需为主的东南亚墟市不断看好,东北亚墟市则静候欧美经济苏醒的鼓动。H股投资者对中国的投资信仰高于A股,因而A股能否起稳对港股绝顶苛重 。

  个股采选部份,咱们依旧要点体贴三类公司,辞别是: 阅历较多经济周期升重,经管与运营才干让人宽心的公司(这部份多半是各墟市中的家产龙头股),利基型生长股(智妙手机,平板算计机供应链个股)和股利率高的公司(以营利稳固并与现金分红比率高的个股为主)。

  本公司的基金估值和管帐核算由基金管帐部有劲,遵循联系的功令规则规矩、基金合同的商定,拟订了内部支配方法,对基金估值和管帐核算的各个合键和全面流程举办危急支配,主意是保障基金估值和管帐核算的精确性。基金管帐部职员均具备基金从业资历和联系任务阅历。本公司建立了估值委员会,并拟定相合议事正派。估值委员会成员席卷公司经管层、督察长、基金管帐、危急经管等方面的有劲人以及联系基金司理,悉数联系成员均拥有足够的证券基金行业从业阅历。公司估值委员会对估值事项揭晓成见,评估基金估值的平允性和合理性。基金司理是估值委员会的苛重成员,加入估值委员凑集会,参加估值步骤和估值身手的叙论。估值委员会各方不存正在职何庞大甜头冲突。

  2012年,本基金托管人正在对上投摩根亚太上风股票型证券投资基金的托管历程中,肃穆死守《证券投资基金法》及其他功令规则和基金合同的相合规矩,不存正在职何损害基金份额持有人甜头的举止,全部尽职尽责地实践了基金托管人应尽的职守。

  2012年,上投摩根亚太上风股票型证券投资基金的经管人——上投摩根蒂金经管有限公司正在上投摩根亚太上风股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值算计、基金份额申购赎回价值算计、基金用度开支等题目上,不存正在职何损害基金份额持有人甜头的举止,正在各苛重方面的运作肃穆遵照基金合同的规矩举办。本讲演期内,上投摩根亚太上风股票型证券投资基金未举办利润分派。

  本托管人依法对上投摩根蒂金经管有限公司编造和披露的上投摩根亚太上风股票型证券投资基金2012年年度讲演中财政目标、净值体现、利润分派状况、财政管帐讲演、投资组合讲演等实质举办了核查,以上实质确实、精确和完全。

  上投摩根亚太上风股票型证券投资基金2012年度财政管帐讲演已由普华永道中天管帐师事宜悉数限公司审计、注册管帐师汪棣、王灵署名出具了“无保存成见的审计讲演”(编号:普华永道中天审字(2013)第20330号)。

  注:讲演截止日2012年12月31日,基金份额净值0.581元,基金份额总额19,991,921,418.98份。

  上投摩根亚太上风股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监视经管委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2007]第274号《合于承诺上投摩根亚太上风股票型证券投资基金召募的批复》照准,由上投摩根蒂金经管有限公司遵照《中华黎民共和国证券投资基金法》、《及格境内机构投资者境表证券投资经管试行方法》和《上投摩根亚太上风股票型证券投资基金基金合同》有劲公然召募。本基金为条约型怒放式,存续刻日大概,初度设立召募不席卷认购资金利钱共召募黎民币29,568,958,773.71元,业经普华永道中天管帐师事宜悉数限公司普华永道中天验字(2007)第136号验资讲演予以验证。经向中国证监会注册,《上投摩根亚太上风股票型证券投资基金基金合同》于2007年10月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为29,572,160,439.53份基金份额,此中认购资金利钱折合3,201,665.82份基金份额。本基金的基金经管人工上投摩根蒂金经管有限公司,基金托管人工中国工商银行股份有限公司,境表资产托管人工纽约银行(后团结重组为纽约梅隆银行),境表投资参谋为JF 资产经管有限公司。

  遵循《中华黎民共和国证券投资基金法》、《及格境内机构投资者境表证券投资经管试行方法》和《上投摩根亚太上风股票型证券投资基金基金合同》的相合规矩,本基金重要投资于亚太区域证券墟市以及正在其他证券墟市生意的亚太企业。亚太企业重如果指立案注册正在亚太区域、正在亚太区域证券墟市举办生意或其重要生意策划正在亚太区域的企业。投资墟市为中国证监会允诺投资的国度或区域证券墟市。本基金投资组合中股票及其它权利类证券市值占基金资产的60%-100%,现金、债券及中国证监会允诺投资的其它金融用具市值占基金资产的0%-40%。股票及其他权利类证券席卷中国证监会允诺投资的平淡股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允诺投资的其它金融用具席卷银行存款、可让渡存单、回购契约、短期当局债券等货泉墟市用具;当局债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货泉基金等及经中国证监会承认的国际金融结构刊行的证券;中国证监会承认的境应酬易所上市生意的金融衍坐蓐品等。本基金的事迹对比基准为:摩根斯坦利归纳亚太指数(不含日本)。

  本基金的财政报表遵照财务部于2006年2月15日发布的《企业管帐法规-基础法规》和38项具经验计法规、其后发布的企业管帐法规利用指南、企业管帐法规证明以及其他联系规矩(以下合称“企业管帐法规”)、中国证监会发布的《证券投资基金新闻披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会发布的《证券投资基金管帐核算生意指引》、《上投摩根亚太上风股票型证券投资基金基金合同》和正在财政报表附注7.4.4所列示的中国证监会颁布的相合规矩及允诺的基金行业实务操作编造。

  本基金 2012年度财政报表吻合企业管帐法规的央求,确实、完全地响应了本基金 2012年12月31日的财政情况以及2012年度的策划效率和基金净值更动状况等相合新闻。

  遵循财务部、国度税务总局财税[2002]128号《合于怒放式证券投资基金相合税收题主意报告》、财税[2005]102号《合于股息盈余部分所得税相合计谋的报告》、财税[2005]107号《合于股息盈余相合部分所得税计谋的填补报告》、财税[2008]1号《合于企业所得税若干优惠计谋的报告》及其他境表里联系财税规则和实务操作,重要税项列示如下:

  (2) 目前基金得到的源自境表的差价收入,其涉及的境表所得税税收计谋,按拍照合国度或区域税收功令和规则履行,正在境内暂免征开业税和企业所得税。

  (3) 目前基金得到的源自境表的股利收益,其涉及的境表所得税税收计谋,按拍照合国度或区域税收功令和规则履行,正在境内暂不征收部分所得税和企业所得税。

  注:本基金按估值日尚未计提当日经管人酬报及托管费的基金资产净值1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的经管人酬报,每日累计至每月月底,按月支拨给基金经管人上投摩根。其算计公式为:

  日经管人酬报=估值日尚未计提当日经管人酬报及托管费的基金资产净值X 1.8% / 当年天数。

  注:本基金按估值日尚未计提当日经管人酬报及托管费的基金资产净值0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费,每日累计至每月月底,按月支拨给基金托管人中国工商银行。其算计公式为:

  日托管费=估值日尚未计提当日经管人酬报及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。

  注:本基金的银行存款辞别由基金托管人中国工商银行和境表资产托管人纽约梅隆银行保管,按实用利率计息。

  (1) 于2012年12月31日,本财政报表中列示的递延所得税欠债和所得税用度均与本基金的印度墟市股票投资联系。本基金投资于印度墟市股票产生的短期血本利得实用于印度血本利得税。

  不以平允代价计量的金融资产和欠债重要席卷应收金钱和其他金融欠债,其账面代价与平允代价相差很幼。

  第二层级:直接(譬喻取自价值)或间接(譬喻遵循价值计算的)可考核到的、除第一层级中的墟市报价以表的资产或欠债的输入值。

  于2012年12月31日,本基金持有的以平允代价计量的金融用具中属于第一层级的余额为11,161,647,046.09元,无属于第二层级和第三层级的余额 (2011年12月31日:第一层级的余额为9,299,106,006.76元,无属于第二层级和第三层级的余额)。

  注:截至2012年12月31日,上投摩根亚太上风股票型证券投资基金资产净值为11,616,994,031.18元,基金份额净值为0.581元,累计基金份额净值为0.581元。

  注:国度(区域)种别遵循其所正在的证券生意所确定,ADR、GDR遵照存托凭证自己挂牌的证券生意所确定。

  注:“买入金额”(或“买入股票本钱”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按营业成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不斟酌联系生意用度。

  注:“买入金额”(或“买入股票本钱”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按营业成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不斟酌联系生意用度。

  注:“买入金额”(或“买入股票本钱”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按营业成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不斟酌联系生意用度。

  注:期末本公司高级经管职员、基金投资和推敲部分有劲人持有该只基金份额总量的数目区间为10万份至50万份(含),该只基金的基金司理持有该只基金份额总量的数目区间为0。

  本讲演期内,本基金未产生改聘为其审计的管帐师事宜所状况。讲演年度应支拨给聘任普华永道中天管帐师事宜悉数限公司的酬报为180,000元,目前该审计机构已供给审计办事的不断年限为6年。

  注:1. 上述佣金按墟市佣金率算计,以扣除由中国证券立案结算有限义务公司收取的证管费、经手费和实用功夫内由券商负担的证券结算危急基金后的净额列示。2. 生意单位的采选圭表:

  4)具备基金运作所需的高效、安适的通信前提,生意步骤吻合署理本基金举办证券生意的必要,并能为本基金供给周密的新闻办事。

  5)推敲气力较强,有固定的推敲机构和特意推敲职员,能实时、按期、周密地为本基金供给宏观经济、行业状况、墟市走向、个股剖判的推敲讲演及周至的新闻办事。

  本基金经管人按期召开集会,结构联系部分按照生意单位的采选圭表对生意单位候选券商举办评估,确定选用生意单位的券商。

  本基金重要投资于亚太区域证券墟市以及正在其他证券墟市生意的亚太企业,投资墟市席卷但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券墟市(日本除表),聚集投资危急并寻求基金资产稳固增值。

  本基金正在投资格程中珍视各区域墟市处境、政经远景剖判,并夸至公司品德与生长性的维系。起初正在亚太区域经济生长式样下,通过自上而下剖判,鉴别区别国度与区域、行业与板块的投资机遇,起初斟酌国度与区域的资产修设,断定行业与板块的基础构造,并从中开头筛选出拥有国际对比上风的大盘蓝筹公司,同时接纳自下而上的选股战术,珍视个股生长性目标剖判,发掘具有更佳生长特点的公司,构修生长型公司股票池。末了通过长远的相对代价评估,造成优化的重点投资组合。正在固定收益类投资局限,其资产构造周旋安适性、活动性和收益性为资产修设规矩,并维系现金经管、货泉墟市用具等来拟定全部战术。

  本基金为区域性股票型证券投资基金,基金投资危急收益程度高于债券型基金安宁均型基金。因为投资国度与区域墟市的聚集,危急低于投资简单墟市的股票型基金。

  台湾新竹清华大学经济学学士,台湾政事大学EMBA财管组硕士。曾就职于台湾南山人寿保障股份有限公司,负责资深投资司理,有劲经管公司自有资金正在台湾股票墟市的投资;1993年插足台湾摩根证券投资信赖公司,先后负责JF亚洲基金、JF台湾伸长、JF台湾基金的基金司理;2007年7月插足上投摩根蒂金经管有限公司,任投资副总监,自2007年10月起负责上投摩根亚太上风股票型证券投资基金基金司理。

  卒业于上海复旦大学。曾负责上海国际信赖有限公司国际生意部司理,生意部司理。2004年6月插足上投摩根蒂金经管有限公司,负责生意总监,2007年10月起任投资司理。2008年3月起负责上投摩根亚太上风股票型证券投资基金基金司理,自2012年3月起同时负责上投摩根环球自然资源股票型证券投资基金基金司理。

  卒业于上海对表生意学院,硕士推敲生。曾任天和证券经纪有限公司剖判师,途透社中文网财经剖判师。2007年插足上投摩根蒂金经管有限公司,历任墟市司理、资深墟市司理、投资组合司理。

  基金经管人:上投摩根蒂金经管有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 讲演送出日期:二〇一三年三月二十九日